close

BIST100

EURO

EUR/USD

USD

E-ŞUBE
Üye Girişi

Döngüsel Portföy Performans

Döngüsel Portföy

Döngüsel Portföy, Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü’nde çalışan analistler tarafından BIST içerisinde yer alan hisse senetlerine yönelik ‘döngüsel’ beklentileri içeren ve sadece Genel Yatırım Tavsiyesi kapsamında değerlendirmelerdir. Buna göre, Portföy oluşturulurken, herhangi bir hedef fiyat beklentisi, yüzde (%) kazanç önerisi ve zaman kısıtı (hedeflemeleri) bulunmamaktadır.

Portföy, Model Portföy yönetim mantığından farklı çalışmaktadır. Model Portföy, orta-uzun vadeli beklentilerden ve hedef fiyat seviyelerinden oluşurken (12-ay beklentiler); Döngüsel Portföy ise bunlardan bağımsız, şeffaf şekilde yönetilmeyi amaç edinen, hesap verilebilir eksende, temel analiz ile beğenilen ve paylaşılan özet düşüncelerden oluşan şirket beklentilerini içermektedir.

Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü Döngüsel Portföy içerisinde yaptığı güncellemeleri mail ortamında ilgili müşteri temsilcileri ile paylaşmak ve geçmişe dönük veri sınıflandırmasını yapmakla yükümlüdür.

Döngüsel Portföy, hiçbir koşulda sadece teknik analiz bilgisi ve değerlendirmelerine dayalı şekilde oluşturulamaz.

Döngüsel Portföy, herhangi bir müşteri yönlendirmesi içermemektedir. Strateji ve Araştırma Bölümü’nde yer alan analistlerin özet düşüncelerinden oluşan ve son kararın her zaman yatırımcıya bırakıldığını gözeten bir süreçtir.

Döngüsel Portföy, alım ve satım şeklinde çift yönlü değerlendirme şeklinde çalışmakta ve Portföy içerisindeki hisselerin eşit dağılımı üzerine odaklanmaktadır.

Döngüsel Portföy, Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü tarafından yapılacak değerlendirmelere göre yıl içerisinde herhangi bir sayı kısıtı olmadan uygun zamanda güncellenebilir.

Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümümüz tarafından hazırlanan Dögüsel Portföyümüzü aşağıda bulabilirsiniz.
(Tablo, haftalık performansı göstermesi amacıyla güncellenmekte, hafta içerisindeki değişiklikler yer almamaktadır)

 

Deniz Yatırım Döngüsel Portföy
Hisse senediGiriş tarihiGiriş seviyesiSon kapanışDeğişimRölatifPorföyde kalma süresi, günYıl başlangıcından değişimHaftalık değişimHaftalık rölatifHaftalık betaHaftalık korelasyon
THYAO25.01.202226.05323.501142%124%84642%2%-2%0.960.73
TCELL10.10.202223.1287.40278%27%58856%4%0%0.840.64
ULKER13.12.202238.36135.50253%74%52466%13%8%1.120.59
AYGAZ16.01.202377.53207.00167%28%49060%5%1%1.110.66
MPARK16.01.202378.44290.00270%77%49095%9%4%0.680.50
MAVI12.05.202327.4298.75260%65%37473%1%-3%0.780.61
TEZOL22.05.202310.3821.54108%-13%36420%0%-4%1.080.60
ASELS17.07.202336.4961.4568%3%30837%-3%-7%1.040.69
AKBNK21.08.202326.6962.90136%69%27380%9%4%1.170.67
MGROS19.12.2023330.97505.5053%11%15351%5%1%0.800.59
ALKIM02.01.202434.5538.3811%-21%13913%2%-2%0.960.65
KRDMD05.04.202423.0328.4423%9%4520%2%-2%1.380.67
KMPUR22.04.202466.3660.25-9%-17%284%1%-3%0.960.43
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet       

 

DönemDöngüsel Portföy endeks seviyesiDöngüsel Portföy rölatif (XU100)Döngüsel Portföy rölatif (XU30)XU100
17.05.2024121366%66%731.3
10.05.2024116866%66%702.1
29.12.202384565%65%513.3
30.12.202253942%42%378.5
31.12.202114413%13%127.6
21.10.202110000100
Haftalık performans (Portföy)4%   
Yıl başlangıcından performans (Portföy)44%   
Kurulduğu günden performans (Portföy)1113%   
Haftalık ortalama beta (Portföy)0.99   
Haftalık ortalama korelasyon (Portföy)0.62   
Ortalama gün (Portföy)356   
Toplam gün (Portföy kuruluşundan)939   
XU100 haftalık performans4%   
XU100 yıl başlangıcından performans42%   
XU100 Döngüsel Portföy kurulduğu günden performans631%   
Döngüsel Portföy, XU100 haftalık rölatif0%   
Döngüsel Portföy, XU100 yıl başlangıcından rölatif1%   
Döngüsel Portföy, XU100 kurulduğu günden rölatif66%   
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları